Présenter les méthodes classiques d’Analyse des données et initiation au logiciel SAS

Introduction aux processus à temps discret. Modélisation dynamique de comportement aléatoire via l’introduction des chaines de Markov et des processus de Poisson.

Approfondissement des méthodes d’estimation paramétrique. Introduction des modèles linéaires. Utilisation du logiciel R

Traitement statistique et modélisation des séries chronologiques

Savoir concevoir un produit d'assurance vie et rédiger une note Savoir concevoir un produit d'assurance vie et rédiger une note technique

Introduction à l’architecture des bases de données, SQL

Introduction à la finance mathématique via la formalisation du concept d’arbitrage. Valorisation d’options dans des modèles en temps discret et continu. Découverte des outils probabilistes du calcul stochastique

Introduction aux problématisues de l'assurance non-vie

Compréhension de ce qu’est l’interaction actif - passif dans l’assurance, et de son importance dans le cadre concurrentiel et réglementaire actuel

Présentation des bases de l'identification et de l'évaluation des risques en entreprise, et plus particulièrement dans les entreprises du secteur financier

Apprentissage du vocabulaire spécifique à l'assurance

Introduction des principaux algorithmes de marchine learning et implémentation sous Python.

Hackathon de 2 jours sur un projet d'actuariat

Formation au sein de l'entreprise accueillant l'étudiant dans le cadre de la formation par alternance

Méthodes de Monte Carlo pour la simulation et utilisation de copules pour les risques multidimensionnels

Statistiques en grande dimensions : algorithmes, estimation et pénalisation

Practical implementation on softwares for large databases and distributed computing

Théorie des valeurs extrêmes, modèles de durée et estimation emprique

Pratique de l’anglais financier et actuariel

Méthodes d'anonymisation informatique et conservation de propriétés statistiques – technique de réduction de biais des algorithmes

Théorie de la ruine et conséquences de valorisation actuarielle

Modèles VAR, VECM, cointégration ; Modèles de durée avec des applications au risque cyber (processus de Hawkes et modèle épidémiologique)

Comptabilité des assurances et solvabilité 2

Système français des assurances collectives et assurances retraite

Pratique et fonctionnement du marché de la réassurance

Principale notions juridiques pour le secteur de l’assurance

2 days hackathon on an actuarial topic, with 1st year master students

part time in an insurance company