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Master Mathématiques de la finance et des données

Macaron diplôme national de Master contrôlé par l'Etat
Bac+1
Bac+2
Bac+3
Bac+4
Bac+5
M1
M2
Domaine(s)
Sciences et ingénierie
Dîplome
Master  
Mention
Mathématiques et applications  
Parcours
Mathématiques de la finance et des données  
Modalités
Formation initiale, Validation des acquis de l'expérience  
Lieu(x) de formation
Campus Marne la Vallée - Champs sur Marne, Bâtiment Copernic
Capacité d'accueil
30  
Une formation de

Pour y accéder

Le M2 s'adresse aux étudiants ayant validé une première année de master en Mathématiques pures ou appliquées ou de Mathématiques-informatique ou justifiant d'un niveau équivalent, ainsi qu'aux élèves des Grandes Ecoles.

 

. Les dossiers sont examinés par une commission.

Les plus de la formation

Adossement aux laboratoires de recherche de très haut niveau (LAMA, CERMICS, LIGM) et au Labex Bézout

 

Attractivité, lisibilité et débouchés pour les quatre parcours en Partenariat avec l’ENPC.

 

Cohérence régionale (Paris Est) de l’offre de formation. Alternance et interventions de partenaires professionnels.

Compétences visées

A l’issue du Master le diplômé est capable de :

 

- Maîtriser les outils mathématiques, qu'ils soient de nature différentielle, probabiliste, statistique, ou numérique et s’adapter à leur évolution et leur complexité croissante.

 

- Concevoir et mettre en œuvre les connaissances théoriques pour répondre de la manière la plus appropriée qu'il soit à des problématiques réelles et concrètes selon son domaine d'expertise.

 

- Modéliser des événements aléatoires.

 

- Préconiser des solutions équilibrées.

 

- Savoir rechercher et mettre à profit les ressources documentaires afin d'investir de nouveaux sujets ou être capable d'innover dans les sujets issus des probèmes du quotidien.

Internationalisation de la formation

L’attractivité au niveau international du Master est attestée par la présence d’un flux constant d’étudiants boursiers du parcours d'excellence « Bézout », élément qui différencie notre mention des mentions identiques ou proches au niveau national

Capacité d'accueil

30

Modalités d'accès

Via l’application de candidatures eCandidat :

Lien des modalités de candidature

Lieu(x) de la formation

Campus Marne la Vallée - Champs sur Marne

Bâtiment Copernic

Après la formation

Le master « Mathématiques et Applications » forme des mathématiciens de niveau élevé se destinant soit à l'enseignement soit à la recherche en milieu académique ou industriel soit encore aux métiers de la finance de marché. En effet, la modélisation des marchés financiers fait appel à des outils mathématiques sophistiqués.

Insertion professionnelle

Secteurs d'activité ou types d'emplois accessibles par le détenteur de ce diplôme, ce titre ou ce certificat

 

- Enseignement - recherche en milieu académique ou industriel

 

- Organismes et centre de recherche

 

- Ingénierie - R&D mathématique

 

- Industries du transport (aérospatiales, aéronautique, navale, automobile, ...) - Industries de l’énergie (nucléaires, solaire, éolienne, pétrolière, ...)

 

- Banque, Finance, Assurance ... de marché, trading

 

- Informatique

 

- Télécommunications

 

- Enseignant(e) – chercheur

 

- Ingénieur(e) de recherche

 

- Chargé(e) d’études statistiques et économiques

 

- Chargé(e) d’études actuarielles

 

- Chargé(e) d’études actuarielles gestion actif – passif - Actuaire

 

- Courtier (trader)

Objectifs de la formation

Le Master à possède un double objectif :

 

- développer des notions théoriques et pratiques permettant une spécialisation des étudiants dans les métiers des banques, des assurances, de certains secteurs industriels et des sociétés de service.

 

- Préparer aux besoins de l'enseignement et de la recherche fondamentale ou industrielle.

Disciplines majeures

Mathématiques et Informatique

Calendrier

Le Master 2 est organisé en deux semestres. Il est commun à l’Université Gustave Eiffel et l’UPEC et les cours ont tous lieu à l'université Gustave Eiffel. Le stage a lieu au deuxième semestre.

Environnement de recherche

Le Master a un adossement fort à la recherche par ses trois partenaires académiques mentionnés ci- dessus. Par ailleurs, certains étudiants, en particulier ceux qui se destinent à la carrière de chercheur ou d'enseignant-chercheur, peuvent s'orienter vers la préparation d'une thèse. La thèse peut être préparée dans l'un des trois Laboratoires de recherche associées au master (LAMA, CERMICS, LIGM). Pour les diplômés admis à préparer une thèse, divers financements peuvent être envisagés (allocations de recherche du Ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, bourses C.I.F.R.E., bourses de l’École des Ponts, allocations du DIM Math Innov). Les allocations de recherche du Ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation sont attribuées par l'intermédiaire des écoles doctorales de l’UPE.

Tarif FC (Les informations ci-contre s'adressent uniquement aux adultes en reprise d'études)

7000 €/an

Semestre 3

EnseignementsECTSCMTDTP
UE OBLIGATOIRES : TRONC COMMUN FINANCE 21
Calcul stochastique

Présentation des processus stochastiques en temps continu et leurs principales propriétés

 

Langue de l'enseignement

FRANÇAIS / FRENCH

630h
Arbitrage, volatilité et gestion de portefeuille

Méthodes quantitatives pour la valorisation, la couverture et l’investissement optimal sur les marchés financiers

 

Langue de l'enseignement

FRANÇAIS / FRENCH

630h
Méthodes de Monte Carlo et algorithmes stochastiques

Présentation des algorithmes stochastiques pour l’optimisation et l‘approximation de processus financier

 

Langue de l'enseignement

FRANÇAIS / FRENCH

638h
Semaine ouverture finance quantitative

Interventions de professionnels sur les sujets d’actualité en finance quantitative

 

Langue de l'enseignement

FRANÇAIS / FRENCH

Introduction au C++

Utilisation du logiciel C++ pour des applications en finance mathématique

 

Langue de l'enseignement

FRANÇAIS / FRENCH

320h
MATHEMATIQUES FINANCIERES APPROFONDIES 3 COURS A 6 ECTS A VALIDER PARMI LES UE PROPOSEES AU S3 ET AU S4 30
Architecture big data

Pratique des langages de programmation informatique de grande base de données et du calcul parallèle associé.

 

Langue de l'enseignement

FRANÇAIS / FRENCH

630h
Risque de crédit risque de défaut

Présentation des enjeux de la gestion des risques bancaires et la modélisation des défauts.

 

Langue de l'enseignement

FRANÇAIS / FRENCH

624h
Mesure de risque en finance

Principales mesures de risque et outils de contrôle des risques financiers.

 

Langue de l'enseignement

FRANÇAIS / FRENCH

624h
Apprentissage statistique et applications

Algorithmes de machine et deep learning pour diverses applications pratiques, dont financières

 

Langue de l'enseignement

FRANÇAIS / FRENCH

638h
Méthodes de discrétisation de gradient pour des applications en modélisation stochastique et financière

???

 

Langue de l'enseignement

FRANÇAIS / FRENCH

630h

Semestre 4

EnseignementsECTSCMTDTP
UE OBLIGATOIRES : TRONC COMMUN FINANCE 21
Modèles de taux d'intérêt

Modélisation et calibration de courbes de taux d’intérêt

 

Langue de l'enseignement

FRANÇAIS / FRENCH

630h
Stage

 

Langue de l'enseignement

FRANÇAIS / FRENCH

15
MATHEMATIQUES FINANCIERES APPROFONDIES 3 COURS A 6 ECTS A VALIDER PARMI LES UE PROPOSEES AU S3 ET AU S4 24
Données hautes fréquences en finance

trading haute fréquence et modélisation de fonctions d’impact et de liquidité de carnets d’ordre.

 

Langue de l'enseignement

FRANÇAIS / FRENCH

626h
Modèles de volatilité

 

Langue de l'enseignement

FRANÇAIS / FRENCH

624h
Méthodes numériques et produits structures en actuariat

Méthodes numériques déterministes pour la valorisation de risques financiers et applications dans le secteur actuariel.

 

Langue de l'enseignement

FRANÇAIS / FRENCH

624h
Introduction au calcul de Malliavin et applications numériques en finance

Calcul de Malliavin et applications numériques pour le calcul des Grecques et la valorisation non linéaire des risques financiers.

 

Langue de l'enseignement

FRANÇAIS / FRENCH

624h

BALLY Vlad (M2)

Responsable de formation

Stéphanie COGNY (M2)

Secrétaire pédagogique
Téléphone : 0160957532
Bureau : 2B183
Partenaire(s)

Le Master a trois partenaires académiques : l’UPEM et l’UPEC (via le LAMA, Laboratoire d’Analyse et de Mathématiques Appliquées UMR CNRS 8050 et LIGM pour le parcours Bézout) et l’ENPC (via le CERMICS Centre d'Enseignement et de Recherche en Mathématiques et Calcul Scientifique, pour le parcours finance).