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Master Mathématiques de la finance et des données

Macaron diplôme national de Master contrôlé par l'Etat
Bac+1
Bac+2
Bac+3
Bac+4
Bac+5
M1
M2
Domaine(s)
Sciences et ingénierie
Dîplome
Master  
Mention
Mathématiques et applications  
Parcours
Mathématiques de la finance et des données  
Modalités
Formation initiale, Validation des acquis de l'expérience  
Lieux de formation
Campus Marne la Vallée - Champs sur Marne, Bâtiment Copernic  
Capacité d'accueil
30  
Une formation de

Pour y accéder

Le M2 s'adresse aux étudiants ayant validé une première année de master en Mathématiques pures ou appliquées ou de Mathématiques-informatique ou justifiant d'un niveau équivalent, ainsi qu'aux élèves des Grandes Ecoles. . Les dossiers sont examinés par

Les plus de la formation

Adossement aux laboratoires de recherche de très haut niveau (LAMA, CERMICS, LIGM) et au Labex Bézout Attractivité, lisibilité et débouchés pour les quatre parcours en Partenariat avec l’ENPC. Cohérence régionale (Paris Est) de l’offre de formation.

Compétences visées

A l’issue du Master le diplômé est capable de : - Maîtriser les outils mathématiques, qu'ils soient de nature différentielle, probabiliste, statistique, ou numérique et s’adapter à leur évolution et leur complexité croissante. - Concevoir et mettre

Internationalisation de la formation

L’attractivité au niveau international du Master est attestée par la présence d’un flux constant d’étudiants boursiers du parcours d'excellence « Bézout », élément qui différencie notre mention des mentions identiques ou proches au niveau national

Capacité d'accueil

30

Modalités d'accès

Via l’application de candidatures eCandidat :

Lien des modalités de candidature

Lieu(x) de la formation

Campus Marne la Vallée - Champs sur Marne, Bâtiment Copernic

Après la formation

Le master « Mathématiques et Applications » forme des mathématiciens de niveau élevé se destinant soit à l'enseignement soit à la recherche en milieu académique ou industriel soit encore aux métiers de la finance de marché. En effet, la modélisation des m

Insertion professionnelle

Secteurs d'activité ou types d'emplois accessibles par le détenteur de ce diplôme, ce titre ou ce certificat - Enseignement - recherche en milieu académique ou industriel - Organismes et centre de recherche - Ingénierie - R&D mathématique

Objectifs de la formation

Le Master à possède un double objectif : - développer des notions théoriques et pratiques permettant une spécialisation des étudiants dans les métiers des banques, des assurances, de certains secteurs industriels et des sociétés de service.

Disciplines majeures

Mathématiques et Informatique

Calendrier

Le Master 2 est organisé en deux semestres. Il est commun à l’Université Gustave Eiffel et l’UPEC et les cours ont tous lieu à l'université Gustave Eiffel. Le stage a lieu au deuxième semestre.

Environnement de recherche

Le Master a un adossement fort à la recherche par ses trois partenaires académiques mentionnés ci- dessus. Par ailleurs, certains étudiants, en particulier ceux qui se destinent à la carrière de chercheur ou d'enseignant-chercheur, peuvent s'orienter ve

Tarif FC (Les informations ci-contre s'adressent uniquement aux adultes en reprise d'études)

7000 €/an

Semestre 3

EnseignementsECTSCMTDTP
UE OBLIGATOIRES : TRONC COMMUN FINANCE 21
CALCUL STOCHASTIQUE

Présentation des processus stochastiques en temps continu et leurs principales propriétés

 

6 30h
ARBITRAGE, VOLATILITE ET GESTION DE PORTEFEUILLE

Méthodes quantitatives pour la valorisation, la couverture et l’investissement optimal sur les marchés financiers

 

6 30h
METHODES DE MONTE CARLO ET ALGORITHMES STOCHASTIQUES

Présentation des algorithmes stochastiques pour l’optimisation et l‘approximation de processus financier

 

6 38h
SEMAINE OUVERTURE FINANCE QUANTITATIVE

Interventions de professionnels sur les sujets d’actualité en finance quantitative

 

INTRODUCTION AU C++

Utilisation du logiciel C++ pour des applications en finance mathématique

 

3 20h
MATHEMATIQUES FINANCIERES APPROFONDIES 3 COURS A 6 ECTS A VALIDER PARMI LES UE PROPOSEES AU S3 ET AU S4 30
ARCHITECTURE BIG DATA

Pratique des langages de programmation informatique de grande base de données et du calcul parallèle associé.

 

6 30h
RISQUE DE CREDIT RISQUE DE DEFAUT

Présentation des enjeux de la gestion des risques bancaires et la modélisation des défauts.

 

6 24h
MESURE DE RISQUE EN FINANCE

Principales mesures de risque et outils de contrôle des risques financiers.

 

6 24h
APPRENTISSAGE STATISTIQUE ET APPLICATIONS

Algorithmes de machine et deep learning pour diverses applications pratiques, dont financières

 

6 38h
MÉTHODES DE DISCRETISATION DE GRADIENT POUR DES APPLICATIONS EN MODELISATION STOCHASTIQUE ET FINANCIERE

???

 

6 30h

Semestre 4

EnseignementsECTSCMTDTP
UE OBLIGATOIRES : TRONC COMMUN FINANCE 21
MODELES DE TAUX D’INTERET

Modélisation et calibration de courbes de taux d’intérêt

 

6 30h
STAGE

 

15
MATHEMATIQUES FINANCIERES APPROFONDIES 3 COURS A 6 ECTS A VALIDER PARMI LES UE PROPOSEES AU S3 ET AU S4 24
DONNEES HAUTES FREQUENCE EN FINANCE

trading haute fréquence et modélisation de fonctions d’impact et de liquidité de carnets d’ordre.

 

6 26h
MODELES DE VOLATILITE

 

6 24h
METHODES NUMERIQUES ET PRODUITS STRUCTURES EN ACTUARIAT

Méthodes numériques déterministes pour la valorisation de risques financiers et applications dans le secteur actuariel.

 

6 24h
INTRODUCTION AU CALCUL DE MALLIAVIN ET APPLICATIONS NUMERIQUES EN FINANCE

Calcul de Malliavin et applications numériques pour le calcul des Grecques et la valorisation non linéaire des risques financiers.

 

6 24h

BALLY Vlad (M2)

Responsable de formation

Marie-Monique RIBON (M2)

Secrétaire pédagogique
Téléphone : 0160957532
Bureau : 2B183
Partenaire(s)

Le Master a trois partenaires académiques : l’UPEM et l’UPEC (via le LAMA, Laboratoire d’Analyse et de Mathématiques Appliquées UMR CNRS 8050 et LIGM pour le parcours Bézout) et l’ENPC (via le CERMICS Centre d'Enseignement et de Recherche en Mathématiques et Calcul Scientifique, pour le parcours finance).