Master Mathématiques de la finance et des données
Pour y accéder
Le M2 s'adresse aux étudiants ayant validé une première année de master en Mathématiques pures ou appliquées ou de Mathématiques-informatique ou justifiant d'un niveau équivalent, ainsi qu'aux élèves des Grandes Ecoles.
. Les dossiers sont examinés par une commission.
Les plus de la formation
Adossement aux laboratoires de recherche de très haut niveau (LAMA, CERMICS, LIGM) et au Labex Bézout
Attractivité, lisibilité et débouchés pour les quatre parcours en Partenariat avec l’ENPC.
Cohérence régionale (Paris Est) de l’offre de formation. Alternance et interventions de partenaires professionnels.
Compétences visées
A l’issue du Master le diplômé est capable de :
- Maîtriser les outils mathématiques, qu'ils soient de nature différentielle, probabiliste, statistique, ou numérique et s’adapter à leur évolution et leur complexité croissante.
- Concevoir et mettre en œuvre les connaissances théoriques pour répondre de la manière la plus appropriée qu'il soit à des problématiques réelles et concrètes selon son domaine d'expertise.
- Modéliser des événements aléatoires.
- Préconiser des solutions équilibrées.
- Savoir rechercher et mettre à profit les ressources documentaires afin d'investir de nouveaux sujets ou être capable d'innover dans les sujets issus des probèmes du quotidien.
Internationalisation de la formation
L’attractivité au niveau international du Master est attestée par la présence d’un flux constant d’étudiants boursiers du parcours d'excellence « Bézout », élément qui différencie notre mention des mentions identiques ou proches au niveau national
Capacité d'accueil
30
Modalités d'accès
Via l’application de candidatures eCandidat :
Lien des modalités de candidature
Lieu(x) de la formation
Campus Marne la Vallée - Champs sur Marne
Bâtiment Copernic
Après la formation
Le master « Mathématiques et Applications » forme des mathématiciens de niveau élevé se destinant soit à l'enseignement soit à la recherche en milieu académique ou industriel soit encore aux métiers de la finance de marché. En effet, la modélisation des marchés financiers fait appel à des outils mathématiques sophistiqués.
Insertion professionnelle
Secteurs d'activité ou types d'emplois accessibles par le détenteur de ce diplôme, ce titre ou ce certificat
- Enseignement - recherche en milieu académique ou industriel
- Organismes et centre de recherche
- Ingénierie - R&D mathématique
- Industries du transport (aérospatiales, aéronautique, navale, automobile, ...) - Industries de l’énergie (nucléaires, solaire, éolienne, pétrolière, ...)
- Banque, Finance, Assurance ... de marché, trading
- Informatique
- Télécommunications
- Enseignant(e) – chercheur
- Ingénieur(e) de recherche
- Chargé(e) d’études statistiques et économiques
- Chargé(e) d’études actuarielles
- Chargé(e) d’études actuarielles gestion actif – passif - Actuaire
- Courtier (trader)
Objectifs de la formation
Le Master à possède un double objectif :
- développer des notions théoriques et pratiques permettant une spécialisation des étudiants dans les métiers des banques, des assurances, de certains secteurs industriels et des sociétés de service.
- Préparer aux besoins de l'enseignement et de la recherche fondamentale ou industrielle.
Disciplines majeures
Mathématiques et Informatique
Calendrier
Le Master 2 est organisé en deux semestres. Il est commun à l’Université Gustave Eiffel et l’UPEC et les cours ont tous lieu à l'université Gustave Eiffel. Le stage a lieu au deuxième semestre.
Environnement de recherche
Le Master a un adossement fort à la recherche par ses trois partenaires académiques mentionnés ci- dessus. Par ailleurs, certains étudiants, en particulier ceux qui se destinent à la carrière de chercheur ou d'enseignant-chercheur, peuvent s'orienter vers la préparation d'une thèse. La thèse peut être préparée dans l'un des trois Laboratoires de recherche associées au master (LAMA, CERMICS, LIGM). Pour les diplômés admis à préparer une thèse, divers financements peuvent être envisagés (allocations de recherche du Ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, bourses C.I.F.R.E., bourses de l’École des Ponts, allocations du DIM Math Innov). Les allocations de recherche du Ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation sont attribuées par l'intermédiaire des écoles doctorales de l’UPE.
Tarif FC (Les informations ci-contre s'adressent uniquement aux adultes en reprise d'études)
7000 €/an
Semestre 3
Enseignements | ECTS | CM | TD | TP |
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UE OBLIGATOIRES : TRONC COMMUN FINANCE | 21 | |||
Calcul stochastique
Présentation des processus stochastiques en temps continu et leurs principales propriétés
Langue de l'enseignement FRANÇAIS / FRENCH | 6 | 30h | ||
Arbitrage, volatilité et gestion de portefeuille
Méthodes quantitatives pour la valorisation, la couverture et l’investissement optimal sur les marchés financiers
Langue de l'enseignement FRANÇAIS / FRENCH | 6 | 30h | ||
Méthodes de Monte Carlo et algorithmes stochastiques
Présentation des algorithmes stochastiques pour l’optimisation et l‘approximation de processus financier
Langue de l'enseignement FRANÇAIS / FRENCH | 6 | 38h | ||
Semaine ouverture finance quantitative
Interventions de professionnels sur les sujets d’actualité en finance quantitative
Langue de l'enseignement FRANÇAIS / FRENCH | ||||
Introduction au C++
Utilisation du logiciel C++ pour des applications en finance mathématique
Langue de l'enseignement FRANÇAIS / FRENCH | 3 | 20h | ||
MATHEMATIQUES FINANCIERES APPROFONDIES 3 COURS A 6 ECTS A VALIDER PARMI LES UE PROPOSEES AU S3 ET AU S4 | 30 | |||
Architecture big data
Pratique des langages de programmation informatique de grande base de données et du calcul parallèle associé.
Langue de l'enseignement FRANÇAIS / FRENCH | 6 | 30h | ||
Risque de crédit risque de défaut
Présentation des enjeux de la gestion des risques bancaires et la modélisation des défauts.
Langue de l'enseignement FRANÇAIS / FRENCH | 6 | 24h | ||
Mesure de risque en finance
Principales mesures de risque et outils de contrôle des risques financiers.
Langue de l'enseignement FRANÇAIS / FRENCH | 6 | 24h | ||
Apprentissage statistique et applications
Algorithmes de machine et deep learning pour diverses applications pratiques, dont financières
Langue de l'enseignement FRANÇAIS / FRENCH | 6 | 38h | ||
Méthodes de discrétisation de gradient pour des applications en modélisation stochastique et financière
???
Langue de l'enseignement FRANÇAIS / FRENCH | 6 | 30h |
Semestre 4
Enseignements | ECTS | CM | TD | TP |
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UE OBLIGATOIRES : TRONC COMMUN FINANCE | 21 | |||
Modèles de taux d'intérêt
Modélisation et calibration de courbes de taux d’intérêt
Langue de l'enseignement FRANÇAIS / FRENCH | 6 | 30h | ||
Stage
Langue de l'enseignement FRANÇAIS / FRENCH | 15 | |||
MATHEMATIQUES FINANCIERES APPROFONDIES 3 COURS A 6 ECTS A VALIDER PARMI LES UE PROPOSEES AU S3 ET AU S4 | 24 | |||
Données hautes fréquences en finance
trading haute fréquence et modélisation de fonctions d’impact et de liquidité de carnets d’ordre.
Langue de l'enseignement FRANÇAIS / FRENCH | 6 | 26h | ||
Modèles de volatilité
Langue de l'enseignement FRANÇAIS / FRENCH | 6 | 24h | ||
Méthodes numériques et produits structures en actuariat
Méthodes numériques déterministes pour la valorisation de risques financiers et applications dans le secteur actuariel.
Langue de l'enseignement FRANÇAIS / FRENCH | 6 | 24h | ||
Introduction au calcul de Malliavin et applications numériques en finance
Calcul de Malliavin et applications numériques pour le calcul des Grecques et la valorisation non linéaire des risques financiers.
Langue de l'enseignement FRANÇAIS / FRENCH | 6 | 24h |
Stéphanie COGNY (M2)
Partenaire(s)
Le Master a trois partenaires académiques : l’UPEM et l’UPEC (via le LAMA, Laboratoire d’Analyse et de Mathématiques Appliquées UMR CNRS 8050 et LIGM pour le parcours Bézout) et l’ENPC (via le CERMICS Centre d'Enseignement et de Recherche en Mathématiques et Calcul Scientifique, pour le parcours finance).