Aller au contenu principal

Master Mathématiques de la finance et des données

Macaron diplôme national de Master contrôlé par l'Etat
Bac+1
Bac+2
Bac+3
Bac+4
Bac+5
M1
M2
Domaine(s)
Sciences et ingénierie
Dîplome
Master  
Mention
Mathématiques et applications  
Parcours
Mathématiques de la finance et des données  
Code RNCP
39416  
Modalités
Formation initiale, Validation des acquis de l'expérience  
Lieu(x) de formation
Campus Marne la Vallée - Champs sur Marne, Bâtiment Copernic
Capacité d'accueil
30  

Pour y accéder

Le M2 s'adresse aux étudiants ayant validé une première année de master en Mathématiques pures ou appliquées ou de Mathématiques-informatique ou justifiant d'un niveau équivalent, ainsi qu'aux élèves des Grandes Ecoles.

 

. Les dossiers sont examinés par une commission.

Les plus de la formation

Adossement aux laboratoires de recherche de très haut niveau (LAMA, CERMICS, LIGM) et au Labex Bézout

 

Attractivité, lisibilité et débouchés pour les quatre parcours.

 

Cohérence régionale (Paris Est) de l’offre de formation. Alternance et interventions de partenaires professionnels.

Compétences visées

A l’issue du Master le diplômé est capable de :

 

- Maîtriser les outils mathématiques, qu'ils soient de nature différentielle, probabiliste, statistique, ou numérique et s’adapter à leur évolution et leur complexité croissante.

 

- Concevoir et mettre en œuvre les connaissances théoriques pour répondre de la manière la plus appropriée qu'il soit à des problématiques réelles et concrètes selon son domaine d'expertise.

 

- Modéliser des événements aléatoires.

 

- Préconiser des solutions équilibrées.

 

- Savoir rechercher et mettre à profit les ressources documentaires afin d'investir de nouveaux sujets ou être capable d'innover dans les sujets issus des probèmes du quotidien.

Internationalisation de la formation

L’attractivité au niveau international du Master est attestée par la présence d’un flux constant d’étudiants boursiers du parcours d'excellence « Bézout », élément qui différencie notre mention des mentions identiques ou proches au niveau national

Capacité d'accueil

30

Modalités d'accès

Via l’application de candidatures eCandidat :

Lien des modalités de candidature

Lieu(x) de la formation

Campus Marne la Vallée - Champs sur Marne

Bâtiment Copernic

Après la formation

Le master « Mathématiques et Applications » forme des mathématiciens de niveau élevé se destinant soit à l'enseignement soit à la recherche en milieu académique ou industriel soit encore aux métiers de la finance de marché. En effet, la modélisation des marchés financiers fait appel à des outils mathématiques sophistiqués.

Insertion professionnelle

Secteurs d'activité ou types d'emplois accessibles par le détenteur de ce diplôme, ce titre ou ce certificat

 

- Enseignement - recherche en milieu académique ou industriel

 

- Organismes et centre de recherche

 

- Ingénierie - R&D mathématique

 

- Industries du transport (aérospatiales, aéronautique, navale, automobile, ...) - Industries de l’énergie (nucléaires, solaire, éolienne, pétrolière, ...)

 

- Banque, Finance, Assurance ... de marché, trading

 

- Informatique

 

- Télécommunications

 

- Enseignant(e) – chercheur

 

- Ingénieur(e) de recherche

 

- Chargé(e) d’études statistiques et économiques

 

- Chargé(e) d’études actuarielles

 

- Chargé(e) d’études actuarielles gestion actif – passif - Actuaire

 

- Courtier (trader)

Objectifs de la formation

Le Master à possède un double objectif :

 

- développer des notions théoriques et pratiques permettant une spécialisation des étudiants dans les métiers des banques, des assurances, de certains secteurs industriels et des sociétés de service.

 

- Préparer aux besoins de l'enseignement et de la recherche fondamentale ou industrielle.

Disciplines majeures

Mathématiques et Informatique

Calendrier

Le Master 2 est organisé en deux semestres. Il est commun à l’Université Gustave Eiffel et l’UPEC et les cours ont tous lieu à l'université Gustave Eiffel. Le stage a lieu au deuxième semestre.

Environnement de recherche

Le Master a un adossement fort à la recherche par ses trois partenaires académiques mentionnés ci- dessus. Par ailleurs, certains étudiants, en particulier ceux qui se destinent à la carrière de chercheur ou d'enseignant-chercheur, peuvent s'orienter vers la préparation d'une thèse. La thèse peut être préparée dans l'un des trois Laboratoires de recherche associées au master (LAMA, CERMICS, LIGM). Pour les diplômés admis à préparer une thèse, divers financements peuvent être envisagés (allocations de recherche du Ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, bourses C.I.F.R.E., bourses de l’École des Ponts, allocations du DIM Math Innov). Les allocations de recherche du Ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation sont attribuées par l'intermédiaire des écoles doctorales de l’UPE.

Tarifs formation continue (Les informations ci-contre s'adressent uniquement aux adultes en reprise d'études)

 

7000 €/an

 

Année 2

EnseignementsECTSCMTDTP
Maîtriser les outils fondamentaux des mathématiques financières
Modèles de taux d'intérêt

Modèles de taux court, équation de structure, modèles affines, modèle HJM, modèle BGM

 

6.0024h
Algorithmes stochastiques et chaînes de Markov discrètes

Méthodes de Monte Carlo, réduction de variance, calcul d'espérances conditionnelles, simulation par chaînes de Markov, MCMC, recuit simulé

 

6.0036h
Outils mathématiques pour la finance

Espérance conditionnelle, martingales, modèles en temps discret, modèles en temps continu, volatilité locale et stochastique, discrétisation

 

6.0030h
Calcul stochastique

Mouvement brownien, intégrale stochastique, formule d'Itô, équations différentielles stochastiques

 

Langue de l'enseignement

FRANÇAIS / FRENCH - ANGLAIS / ENGLISH

6.0030h
Introduction au langage C++

Programmation orientée objet, C++

 

Langue de l'enseignement

FRANÇAIS / FRENCH - ANGLAIS / ENGLISH

3.0024h
Approfondir ses connaissances en modélisation financière
STAGE de M2

Stage ou mémoire d’initiation à la recherche dans une équipe universitaire ou laboratoire d’un organisme public ou d’une entreprise

 

15.00
Méthodes d'approximation déterministes et probabilistes pour les applications en modélisation stochastique et financière

Approximation déterministe et probabiliste d’équations hyperboliques, elliptiques et paraboliques issues de processus stochastiques, comparaisons numériques

 

6.0030h
Architecture Big Data

Manipulation de grosses bases de données et pratique du calcul parallèle

 

6.0030h
Modèles fractionnaires en finance

Modèles à volatilité fractionnaire, rough volatility, estimaton statistique de la régularité de la volatilité

 

Langue de l'enseignement

FRANÇAIS / FRENCH - ANGLAIS / ENGLISH

6.0024h
Apprentissage statistique et applications

Fondements théoriques de l’apprentissage statistique, régression logistique et classification, réseaux de neurones, applications en finance et actuariat

 

Langue de l'enseignement

FRANÇAIS / FRENCH - ANGLAIS / ENGLISH

6.0030h
Méthodes numériques et produits structurés en actuariat

Techniques de structuration de produits financiers en lien avec les problématiques actuarielles du monde de l’assurance

 

Langue de l'enseignement

FRANÇAIS / FRENCH - ANGLAIS / ENGLISH

6.0030h
Modélisation et calibration

Modèles avec sauts, processus de Lévy, modèle exponentiel de Lévy, valorisation, calibration

 

Langue de l'enseignement

FRANÇAIS / FRENCH - ANGLAIS / ENGLISH

6.0030h
Mesures de risque en finance

Mesures de risques monétaires et représentation des mesures de risque convexes, théorie des valeurs extrêmes, copules

 

6.0024h
Données haute fréquence en finance

Carnet d'ordre, algorithmes de trading, descente de gradient stochastique, processus de Hawkes, exécution optimale

 

6.0024h

GASSIAT Paul (M2)

Responsable de formation

Stéphanie COGNY (M2)

Secrétaire pédagogique
Téléphone : 0160957532
Bureau : 2B183 (Copernic)

Stéphanie COGNY (M2)

Secrétaire pédagogique
Téléphone : 0160957532
Bureau : 2B183
Partenaire(s)

Le Master a trois partenaires académiques : l’UPEM et l’UPEC (via le LAMA, Laboratoire d’Analyse et de Mathématiques Appliquées UMR CNRS 8050 et LIGM pour le parcours Bézout) et l’ENPC (via le CERMICS Centre d'Enseignement et de Recherche en Mathématiques et Calcul Scientifique, pour le parcours finance).