Master Mathématiques de la finance et des données


Pour y accéder
Le M2 s'adresse aux étudiants ayant validé une première année de master en Mathématiques pures ou appliquées ou de Mathématiques-informatique ou justifiant d'un niveau équivalent, ainsi qu'aux élèves des Grandes Ecoles.
. Les dossiers sont examinés par une commission.
Les plus de la formation
Adossement aux laboratoires de recherche de très haut niveau (LAMA, CERMICS, LIGM) et au Labex Bézout
Attractivité, lisibilité et débouchés pour les quatre parcours.
Cohérence régionale (Paris Est) de l’offre de formation. Alternance et interventions de partenaires professionnels.
Compétences visées
A l’issue du Master le diplômé est capable de :
- Maîtriser les outils mathématiques, qu'ils soient de nature différentielle, probabiliste, statistique, ou numérique et s’adapter à leur évolution et leur complexité croissante.
- Concevoir et mettre en œuvre les connaissances théoriques pour répondre de la manière la plus appropriée qu'il soit à des problématiques réelles et concrètes selon son domaine d'expertise.
- Modéliser des événements aléatoires.
- Préconiser des solutions équilibrées.
- Savoir rechercher et mettre à profit les ressources documentaires afin d'investir de nouveaux sujets ou être capable d'innover dans les sujets issus des probèmes du quotidien.
Internationalisation de la formation
L’attractivité au niveau international du Master est attestée par la présence d’un flux constant d’étudiants boursiers du parcours d'excellence « Bézout », élément qui différencie notre mention des mentions identiques ou proches au niveau national
Capacité d'accueil
30
Modalités d'accès
Via l’application de candidatures eCandidat :
Lien des modalités de candidature
Lieu(x) de la formation
Campus Marne la Vallée - Champs sur Marne
Bâtiment Copernic
Après la formation
Le master « Mathématiques et Applications » forme des mathématiciens de niveau élevé se destinant soit à l'enseignement soit à la recherche en milieu académique ou industriel soit encore aux métiers de la finance de marché. En effet, la modélisation des marchés financiers fait appel à des outils mathématiques sophistiqués.
Insertion professionnelle
Secteurs d'activité ou types d'emplois accessibles par le détenteur de ce diplôme, ce titre ou ce certificat
- Enseignement - recherche en milieu académique ou industriel
- Organismes et centre de recherche
- Ingénierie - R&D mathématique
- Industries du transport (aérospatiales, aéronautique, navale, automobile, ...) - Industries de l’énergie (nucléaires, solaire, éolienne, pétrolière, ...)
- Banque, Finance, Assurance ... de marché, trading
- Informatique
- Télécommunications
- Enseignant(e) – chercheur
- Ingénieur(e) de recherche
- Chargé(e) d’études statistiques et économiques
- Chargé(e) d’études actuarielles
- Chargé(e) d’études actuarielles gestion actif – passif - Actuaire
- Courtier (trader)
Objectifs de la formation
Le Master à possède un double objectif :
- développer des notions théoriques et pratiques permettant une spécialisation des étudiants dans les métiers des banques, des assurances, de certains secteurs industriels et des sociétés de service.
- Préparer aux besoins de l'enseignement et de la recherche fondamentale ou industrielle.
Disciplines majeures
Mathématiques et Informatique
Calendrier
Le Master 2 est organisé en deux semestres. Il est commun à l’Université Gustave Eiffel et l’UPEC et les cours ont tous lieu à l'université Gustave Eiffel. Le stage a lieu au deuxième semestre.
Environnement de recherche
Le Master a un adossement fort à la recherche par ses trois partenaires académiques mentionnés ci- dessus. Par ailleurs, certains étudiants, en particulier ceux qui se destinent à la carrière de chercheur ou d'enseignant-chercheur, peuvent s'orienter vers la préparation d'une thèse. La thèse peut être préparée dans l'un des trois Laboratoires de recherche associées au master (LAMA, CERMICS, LIGM). Pour les diplômés admis à préparer une thèse, divers financements peuvent être envisagés (allocations de recherche du Ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, bourses C.I.F.R.E., bourses de l’École des Ponts, allocations du DIM Math Innov). Les allocations de recherche du Ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation sont attribuées par l'intermédiaire des écoles doctorales de l’UPE.
Tarifs formation continue (Les informations ci-contre s'adressent uniquement aux adultes en reprise d'études)
7000 €/an
Année 2
| Enseignements | ECTS | CM | TD | TP |
|---|---|---|---|---|
| Maîtriser les outils fondamentaux des mathématiques financières | ||||
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Modèles de taux d'intérêt
Modèles de taux court, équation de structure, modèles affines, modèle HJM, modèle BGM
| 6.00 | 24h | ||
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Algorithmes stochastiques et chaînes de Markov discrètes
Méthodes de Monte Carlo, réduction de variance, calcul d'espérances conditionnelles, simulation par chaînes de Markov, MCMC, recuit simulé
| 6.00 | 36h | ||
|
Outils mathématiques pour la finance
Espérance conditionnelle, martingales, modèles en temps discret, modèles en temps continu, volatilité locale et stochastique, discrétisation
| 6.00 | 30h | ||
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Calcul stochastique
Mouvement brownien, intégrale stochastique, formule d'Itô, équations différentielles stochastiques
Langue de l'enseignement FRANÇAIS / FRENCH - ANGLAIS / ENGLISH | 6.00 | 30h | ||
|
Introduction au langage C++
Programmation orientée objet, C++
Langue de l'enseignement FRANÇAIS / FRENCH - ANGLAIS / ENGLISH | 3.00 | 24h | ||
| Approfondir ses connaissances en modélisation financière | ||||
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STAGE de M2
Stage ou mémoire d’initiation à la recherche dans une équipe universitaire ou laboratoire d’un organisme public ou d’une entreprise
| 15.00 | |||
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Méthodes d'approximation déterministes et probabilistes pour les applications en modélisation stochastique et financière
Approximation déterministe et probabiliste d’équations hyperboliques, elliptiques et paraboliques issues de processus stochastiques, comparaisons numériques
| 6.00 | 30h | ||
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Architecture Big Data
Manipulation de grosses bases de données et pratique du calcul parallèle
| 6.00 | 30h | ||
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Modèles fractionnaires en finance
Modèles à volatilité fractionnaire, rough volatility, estimaton statistique de la régularité de la volatilité
Langue de l'enseignement FRANÇAIS / FRENCH - ANGLAIS / ENGLISH | 6.00 | 24h | ||
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Apprentissage statistique et applications
Fondements théoriques de l’apprentissage statistique, régression logistique et classification, réseaux de neurones, applications en finance et actuariat
Langue de l'enseignement FRANÇAIS / FRENCH - ANGLAIS / ENGLISH | 6.00 | 30h | ||
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Méthodes numériques et produits structurés en actuariat
Techniques de structuration de produits financiers en lien avec les problématiques actuarielles du monde de l’assurance
Langue de l'enseignement FRANÇAIS / FRENCH - ANGLAIS / ENGLISH | 6.00 | 30h | ||
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Modélisation et calibration
Modèles avec sauts, processus de Lévy, modèle exponentiel de Lévy, valorisation, calibration
Langue de l'enseignement FRANÇAIS / FRENCH - ANGLAIS / ENGLISH | 6.00 | 30h | ||
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Mesures de risque en finance
Mesures de risques monétaires et représentation des mesures de risque convexes, théorie des valeurs extrêmes, copules
| 6.00 | 24h | ||
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Données haute fréquence en finance
Carnet d'ordre, algorithmes de trading, descente de gradient stochastique, processus de Hawkes, exécution optimale
| 6.00 | 24h |
Stéphanie COGNY (M2)
Stéphanie COGNY (M2)
Partenaire(s)


Le Master a trois partenaires académiques : l’UPEM et l’UPEC (via le LAMA, Laboratoire d’Analyse et de Mathématiques Appliquées UMR CNRS 8050 et LIGM pour le parcours Bézout) et l’ENPC (via le CERMICS Centre d'Enseignement et de Recherche en Mathématiques et Calcul Scientifique, pour le parcours finance).